Trading sistema estatística análise

Se você ainda está procurando uma vantagem nos mercados, sistemas de negociação mecânica são a melhor maneira de obtê-lo. Saber mais. Software de Negociação com Estatísticas Detalhadas de Desempenho O Market System Analyzer (MSA) é um aplicativo de software de negociação que calcula estatísticas de desempenho detalhadas para estratégias de negociação. As estatísticas de desempenho no MSA são projetadas para detalhar cada nuance do desempenho de sua estratégia. O MSA pode ser usado para avaliar sistemas e métodos de negociação, otimizar os tamanhos de comércio, realizar cálculos de dimensionamento de posição em uma base de comércio por comércio e executar a simulação de Monte Carlo e outros tipos de análises. Os resumos de desempenho disponíveis na maioria dos pacotes de software de negociação, como TradeStation, são geralmente baseados na suposição de que um número fixo de contratos de ações está sendo negociado, Um contrato por comércio. As estatísticas de desempenho, como o comércio médio, a maior perda e o levantamento são cotadas em dólares. No entanto, quando o dimensionamento de posição é incorporado em uma simulação de negociação, o número de contratos ou ações tende a aumentar ao longo do tempo à medida que os lucros de negociação se acumulam. Como o número de partes contratos aumenta, o mesmo acontece com a retirada. Um drawdown de 10 é 3.000 em uma conta de 30.000, mas se a conta cresce a 200.000, uma retirada 10 é 20.000. Dado o valor em dólares do levantamento sem a porcentagem correspondente, é que 20.000 levantamento de um levantamento de 67 sobre o capital inicial de 30.000 ou um levantamento de 10 na mesma conta depois que cresceu para 200.000 O ponto é que a estatística mais importante é a redução percentual , Não o valor absoluto do dólar. O mesmo se aplica ao tamanho médio do comércio e a outras estatísticas. A solução é acompanhar os resultados de negociação em relação ao patrimônio da conta. Dessa forma, independentemente de o dimensionamento da posição se basear em um contrato ou no método da taxa fixa, as estatísticas de desempenho serão significativas e o tamanho da conta eo dimensionamento da posição serão devidamente representados. A MSA é projetada para contabilizar corretamente o dimensionamento de posição e o capital de negociação para fornecer uma simulação de negociação mais precisa do que os programas baseados em um número fixo de ações ou contratos. O Market System Analyzer fornece uma lista detalhada de estatísticas de desempenho com base na equidade da conta e expressa em termos percentuais. As estatísticas são computadas para a seqüência atual de negócios, conforme exibido na janela principal do gráfico. Se qualquer alteração é feita para a seqüência atual, como alterar o método de dimensionamento de posição ou adicionar uma regra de dependência, as estatísticas de desempenho são atualizadas automaticamente. As estatísticas de desempenho podem ser visualizadas a qualquer momento selecionando Resultados de desempenho no menu Exibir. Um exemplo é mostrado abaixo. A janela Resultados de desempenho no Market System Analyzer exibe os resultados de desempenho para a seqüência atual de negócios. Os resultados de desempenho incluem as seguintes estatísticas: Lucro Bruto Perda Bruta Total Lucro Líquido Lucro Lucro Pessimista Taxa de Retorno Período de Negociação Maior Negociação Closed Patrimônio Patrimônio de Negociação Cliques Mais Baixos Adições ao Patrimônio Remanescências de Patrimônio Líquido Equidade de Conta Equidade Retorno sobre o Patrimônio de Partida Número de Operações Número de Operações Vencedoras Número de Negociações Perdidas Porcentagem Lucro Máximo Número de AçõesContrativos Número Mínimo de AçõesContrativos Número Médio de AçõesContrativos Maior Negociação Vencedora Maior Negociação Vencedora () Média de Negociação Vencedora Média de Negociação Vencedora () Média de R-Múltiplas, Vitórias Média de Vitórias Número Máximo Consecutivas Vence Maior Perda Negociação Maior Perda de Comércio () Média Perdida de Negociação Perda Média de Negociação () Média R-Múltiplos, Perdas Média Perdas Máximo Perdas Consecutivas Média de Negociação (Expectativa) Média de Negociação () Desvio Padrão Comercial Desvio Padrão Comercial () WinLoss Ratio WinLoss Ratio ) ReturnDrawdown Ratio Modificado Sharpe Ratio Sh Arpe Ratio Risco Médio Risco Múltiplo (Expectativa) R-Múltiplo Desvio Padrão Margem Média Margem Média () Margem Máxima () Margem Valor Data da Margem Máxima Média de Alavancagem Risco de Ruína Média Anual de Lucros Vet. Rendimento médio mensal Rendimento médio semanal Rendimento semestral Composto Rendimento diário médio Rendimento diário composto Número de retiradas de negociação fechada Drawdown médio Drawdown médio () Duração média das Drawdowns Negociações médias das Drawdowns Data de retirada do pior caso no número de comércio de calhas no comprimento da calha De Drawdown Negociações em Drawdown Drawdown Worst-case () Data no Trough Número no Trough Duração da Drawdown Negociações na Drawdown Maior Drawdown Início da Drawdown Fim da Drawdown Porcentagem de Equity de drawdown mais longo Se desejado, as estatísticas de desempenho podem ser exportadas para um texto Arquivo através do menu Arquivo. Selecionando a Ajuda abrirá uma janela de ajuda com uma descrição de cada estatística. Algumas dessas estatísticas também são computadas durante a análise de Monte Carlo. Ver Análise Monte Carlo. Para ver como otimizar os parâmetros do sistema e posicionar os parâmetros de dimensionamento simultaneamente usando o Market System Analyzer e TradeStation, clique no botão Próximo na parte inferior da página ou vá para a loja on-line abaixo para comprar sua própria cópia do MSA. Faça o download de uma versão de avaliação totalmente funcional do Market System Analyzer. Avaliar MSA por até 30 dias. Clique aqui para fazer o download agora sem compromisso. Para um artigo geral sobre estatísticas de desempenho para negociação, clique aqui. Para obter uma lista completa de artigos de negociação disponíveis, selecione o link Biblioteca de artigos à esquerda. Se você gostaria de ser informado sobre novidades, novidades e ofertas especiais da Adaptrade Software, por favor junte-se à nossa lista de e-mails. Obrigado. Trading com modelos gaussianos de estatísticas Carl Friedrich Gauss foi um matemático brilhante que viveu no início do século XIX e deu ao mundo equações quadráticas, métodos de análise de mínimos quadrados e distribuição normal. Embora Pierre Simon Laplace tenha sido considerado o fundador original da distribuição normal em 1809, Gauss é muitas vezes dado o crédito para a descoberta, porque ele escreveu sobre o conceito no início, e tem sido objecto de muito estudo por matemáticos durante 200 anos. De fato, esta distribuição é muitas vezes referida como a Distribuição Gaussiana. Todo o estudo das estatísticas originou-se de Gauss, e nos permitiu compreender os mercados. Preços e probabilidades, entre outras aplicações. A terminologia moderna define a distribuição normal como a curva de sino com parâmetros normais. E desde a única maneira de entender Gauss ea curva de sino é entender estatísticas, este artigo irá construir uma curva de sino e aplicá-lo a um exemplo de negociação. Média, Mediana e Modo Existem três métodos para determinar distribuições: média. Mediana e modo. Os meios são tidos em conta adicionando todas as pontuações e dividindo pelo número de pontuações para obter a média. Mediana é fatorada adicionando os dois números médios de uma amostra e dividindo por dois, ou simplesmente tomando apenas o valor médio de uma seqüência ordinal. Modo é o mais freqüente dos números em uma distribuição de valores. O melhor método para obter insight em uma seqüência de números é usar meios porque ele médio todos os números e, portanto, é mais reflexivo de toda a distribuição. Esta era a abordagem gaussiana, e seu método preferido. O que estamos medindo aqui são parâmetros de tendência central, ou para responder onde nossas pontuações de amostra são encabeçadas. Para entender isso, devemos plotar nossas pontuações começando com 0 no meio e plotando 1, 2 e 3 desvios padrão à direita e -1, -2 e -3 à esquerda, em referência à média. Zero refere-se à média de distribuição. (Muitos fundos de hedge implementam estratégias matemáticas.) Para obter mais informações, leia Análise Quantitativa de Fundos de Cobertura e Modelos Multivariados: A Análise de Monte Carlo.) Desvio Padrão e Variância Se os valores seguirem um padrão normal, veremos que 68 de todas as pontuações cairão Dentro de -1 e 1 desvio padrão, 95 estão dentro de dois desvios padrão e 99 estão dentro de três desvios padrão da média. Mas isso não é suficiente para nos dizer sobre a curva. Precisamos determinar a variância real e outros fatores quantitativos e qualitativos. A variância responde à questão de como nossa distribuição é distribuída. Ele influencia as possibilidades de que existam valores aberrantes em nossa amostra e nos ajude a entender esses outliers e como eles podem ser identificados. Por exemplo, se um valor cair seis desvios padrão acima ou abaixo da média, pode ser classificado como um outlier para o propósito da análise. Desvios padrão são uma métrica importante que são simplesmente as raízes quadradas da variância. Os termos modernos chamam esta dispersão. Em uma distribuição gaussiana, se conhecemos a média e o desvio padrão, podemos conhecer as porcentagens dos escores que estão dentro de desvios padrão de 1, 2 ou 3 da média. Isso é chamado de intervalo de confiança. É assim que sabemos que 68 das distribuições estão dentro de mais ou menos 1 desvio padrão, 95 dentro de mais ou menos dois desvios padrão e 99 dentro de mais ou menos 3 desvios-padrão. Gauss chamou essas funções de probabilidade. (Para obter mais informações sobre a análise estatística, confira Compreensão das medidas de volatilidade.) Inclinação e curtose Até agora, este artigo foi sobre a explicação da média e os vários cálculos para nos ajudar a explicá-lo mais de perto. Uma vez que traçamos nossas pontuações de distribuição, basicamente desenhamos nossa curva de sino acima de todas as pontuações, assumindo que elas possuem características de normalidade. Então ainda isso não é suficiente porque temos caudas em nossa curva que precisam de explicação para entender melhor a curva inteira. Para fazer isso, vamos para o terceiro e quarto momentos de estatística da distribuição chamada skew e kurtosis. Skewness de caudas medidas assimetria da distribuição. Uma inclinação positiva tem uma variância da média que é positiva e desviada para a direita, enquanto uma inclinação negativa tem uma variância da média inclinada à esquerda essencialmente, a distribuição tem uma tendência a ser enviesada em um lado particular da média. Uma inclinação simétrica tem 0 variância que forma uma distribuição normal perfeita. Quando a curva de sino é desenhada primeiro com uma cauda longa. Isso é positivo. A cauda longa no início antes do caroço da curva de sino é considerada negativamente inclinada. Se uma distribuição é simétrica, a soma de desvios em cubos acima da média equilibrará os desvios em cubos abaixo da média. Uma distribuiç~ao direita distorcida terá uma distorç~ao maior do que zero, enquanto uma distribuiç~ao esquerda distorcida terá uma distorç~ao menor que zero. (A curva pode ser uma ferramenta de troca poderosa: para a leitura mais relacionada consultar o risco de mercado conservado em estoque: Wagging as caudas.) Kurtosis explica as características da concentração do pico e do valor da distribuição. Um excesso de curtose em excesso. Referida como platykurtosis é caracterizada como uma distribuição bastante plana onde há uma menor concentração de valores em torno da média e as caudas são significativamente mais gordos do que uma distribuição mesokurtic (normal). Por outro lado, uma distribuição leptocúrtica contém caudas finas, uma vez que grande parte dos dados é concentrada na média. A inclinação é mais importante para avaliar as posições comerciais do que a curtose. Análise de títulos de renda fixa exige análise estatística cuidadosa para determinar a volatilidade de uma carteira quando as taxas de juros variam. Modelos para prever a direção dos movimentos devem levar em conta a aspereza e curtose para prever o desempenho de uma carteira de títulos. Estes conceitos estatísticos são ainda aplicados para determinar movimentos de preços para muitos outros instrumentos financeiros. Tais como ações, opções e pares de moedas. As distorções são usadas para medir os preços das opções, medindo as volatilidades implícitas. Aplicando-o à negociação O desvio padrão mede a volatilidade e pergunta que tipo de retorno de desempenho pode ser esperado. Desvios-padrão menores podem significar menor risco para uma ação, enquanto maior volatilidade pode significar um nível mais alto de incerteza. Os comerciantes podem medir os preços de fechamento da média, uma vez que está disperso da média. A dispersão medirá então a diferença entre o valor real eo valor médio. Uma diferença maior entre os dois significa um maior desvio padrão e volatilidade. Os preços que se desviam longe da média, muitas vezes reverter para a média, de modo que os comerciantes podem tirar proveito dessas situações. Os preços que o comércio em uma pequena escala estão prontos para uma fuga. O indicador técnico freqüentemente usado para negociações de desvio padrão é a Banda Bollinger. Porque eles são uma medida de volatilidade definida em dois desvios padrão para bandas superior e inferior com uma média móvel de 21 dias. A Distribuição Gauss foi apenas o começo da compreensão das probabilidades do mercado. Mais tarde, ele levou a Time Series e Garch Models. Bem como mais aplicações de inclinação, como o Volatility Smile. O Artigo 50 é uma cláusula de negociação e liquidação no tratado da UE que delineia as medidas a serem tomadas para qualquer país que. Beta é uma medida da volatilidade, ou risco sistemático, de um título ou de uma carteira em comparação com o mercado como um todo. Um tipo de imposto incidente sobre ganhos de capital incorridos por pessoas físicas e jurídicas. Os ganhos de capital são os lucros que um investidor. Uma ordem para comprar um título igual ou inferior a um preço especificado. Uma ordem de limite de compra permite que traders e investidores especifiquem. Uma regra do Internal Revenue Service (IRS) que permite retiradas sem penalidade de uma conta IRA. A regra exige que. A primeira venda de ações por uma empresa privada para o público. Os IPOs são emitidos frequentemente por companhias menores, mais novas que procuram o. Análise de sistema de tráfego Análise estatística Cada comerciante profissional que quer explorar inteiramente o potencial de negociar algorítmico tem que compreender estatísticas e saber os métodos estatísticos os mais amplamente utilizados que podem ser úteis para avaliar o Potencial das estratégias de negociação. Trade Series Statistics exibe informações sobre a série consecutiva vencedora (perdendo) negociações. A estratégia buy and hold Esta é uma estratégia de investimento passivo de longo prazo em que um investidor compra e detém ações por um longo período de tempo, independentemente das flutuações neste mercado. Se você está tentando comparar o lucro líquido total da estratégia e o retorno do BuyHold, lembre-se de lembrar que a estratégia de compra e retenção pode levar a grandes retiradas, bem como riscos porque seus investimentos ainda estão expostos a movimentos de mercado para a Todo o período. Estratégia Relatório de Desempenho Gráficos interativos que mostram a imagem completa MultiCharts inclui 28 gráficos interativos para exibir valores relativos e absolutos. Drawdown, por exemplo, é mostrado em valores relativos, o que permite que você veja a imagem realista. Estratégia Performance ReportStatistical análise, Backtests amp comércio automatizado. Que caminho a percorrer Estou aprendendo negociação de futuros e passei o ano passado lendo, aprendendo, negociação de papel, tentando montar um sistema de negociação de som e logo começarei a negociar de verdade. Até agora eu tenho focado principalmente na leitura de fitas, pegadas, TA, Market e Volume Profile e outras técnicas discricionárias, mas quanto mais eu aprendo, mais eu sinto a necessidade de ser capaz de: 1) Conduzir a minha própria análise estatística. 2) Executar backtests extensa pela programação de minhas idéias de negociação. 3) Possivelmente configurar alguns algoritmos básicos de negociação automatizada. Eu não sei qualquer linguagem de programação ainda, e para escolher uma é uma decisão importante como eu investir uma quantidade razoável de trabalho e, claro, eu não quero perder tempo aprendendo uma linguagem de programação e / ou novos softwares e depois disso mudar para outro , Etc Então, o que você acha que será o mais adequado para as minhas necessidades Estou usando atualmente Sierra gráfico, mas estou pensando em mudar para outra plataforma (talvez Tradestation ou Market Delta). Eu já estou familiarizado com o Excel, mas eu duvido que ele é poderoso o suficiente para realizar análise estatística intraday andor backtests em grandes amostras. Eu também ouvi sobre Matlab. Mas é realmente necessário usar um programa de terceiros para análise estatística e backtests ou devo usar minha plataforma de negociação diretamente O que sobre a linguagem de programação C Easylanguage Outro um Muitas opções estão disponíveis Eu não sei qual direção devo tomar. Agradecemos antecipadamente a sua ajuda Postado Originalmente por JossBeaumont Sinto a necessidade de ser capaz de: 1) Conduzir a minha própria análise estatística. 2) Executar backtests extensa pela programação de minhas idéias de negociação. 3) Possivelmente configurar alguns algoritmos básicos de negociação automatizada. Eu não sei qualquer linguagem de programação ainda, e escolher uma é uma decisão importante Então, o que você acha que será o mais adequado para as minhas necessidades Todos nós temos que encontrar o nosso próprio caminho. Se o seu caminho será qualquer coisa como o meu, você precisará aprender a programar. Eu não poderia ter progredido muito longe com fora de tomar a programação para elaborar idéias, construir indicadores personalizados e regras baseadas em sistemas que podem ser testados, medidos, aprendeu a partir de, melhorou etc Seu apenas a forma como o meu cérebro funciona. Um doesnt aprender a comércio, programa o método em um sistema e, em seguida, sentar e comércio que para o resto de sua vida. É um processo sem fim por duas razões. Primeiro, o mercado está sempre mudando. Por exemplo, a volatilidade de FX está em uma baixa de 5 anos como eu escrevo isto. Tem vindo a diminuir nos últimos meses. Eu tive que ajustar meu sistema de Volatility Breakout para compensar as condições de mudança. Se eu não pudesse fazer isso, eu teria sistemas que só ganhar dinheiro em condições favoráveis, mas dar tudo de volta quando as condições inevitavelmente mudar. Em segundo lugar, como eu troco qualquer coisa que seja pelo menos breakeven, o mercado revelará um tornozelo pequeno. Apenas um flash de pele que revela uma visão que eu não teria conhecido se eu não tivesse se aproximado de uma maneira sistemática, mensurável e repetitiva. Esses insights levam a novos indicadores para conduzir novos sistemas, ou ajustes para os existentes. Enxague e repita. Eu comércio de sistemas múltiplos que diversificar o meu risco, visando diferentes aspectos do mesmo mercado. Tenho mais idéias em notebooks do que tenho tempo para programar. E eu estou sempre aprendendo mais. Assim que língua shoudl você aprende Que também pode significar, que plataforma esquecer excel. Bom para algumas coisas, mas temos melhores ferramentas disponíveis para esta tarefa. O código do TradeStations é muito inglês. Em suas muitas obras, John Ehlers explica suas idéias em matemática, que eu não consigo entender, mas então ele sempre dá o código TradeStation que eu posso facilmente seguir passo a passo e ver o que sua matemática está fazendo. Isso é mais um para EasyLanguage. É fácil de ler. No entanto, vou sugerir que você dê uma olhada séria no NinjaTrader, que usa a linguagem de programação C amplamente utilizada e requintadamente documentada e o DotNet Framework. É datafeed agnóstico e agência que significa que você não é obrigado a usar um provedor de dados específicos como eSignal, e você não tem que negociar através de um corretor específico para ter acesso à plataforma. Você pode usá-lo gratuitamente, desde que você goste de gráficos, backtesting e desenvolvimento de sistemas ou aprender a fazer tudo o que foi dito acima com dados EOD ou no mercado simular ambiente de replay. Se você quiser realmente colocar negócios através NinjaTrader você precisa pagar. 250 menos do que eu paguei para TradeStation caminho de volta em 1995. 1000 para uma licença de vida, ou você pode alugar por 50 dólares por mês (que é o desperdício no longo prazo). Não, eu não trabalho para eles, basta usar suas coisas, que não é perfeito, mas é muito bom. Gostaria de sugerir que você baixe gratuitamente, trabalhar com os tutoriais NinjaTrader fornece e obter um par de bons livros sobre o ensino de si mesmo C. Há toneladas deles. Leia os comentários sobre a Amazon e obter mais de um. Embora existam muitos livros sobre o ensino de si mesmo C, há ainda mais aprendizado e material tutorial gratuitamente na web. Quando você quer para algo que você apenas o Google e uma resposta irá aparecer normalmente com um tutorial ou dois. A Microsoft tem a linguagem muito bem documentada com exemplos, e eles ainda têm auto-ensino material on-line. Assim como muitas outras pessoas na web, como este cara que me salvou inúmeras vezes com seus tutoriais concisos. Se você trabalha em C, e não muito estreitamente usado script plataforma específica, você sempre será capaz de encontrar ajuda. E isso não pode ser avaliado por um novo programador. Se você não tem nenhum plano de fundo na programação, um livro sobre lógica de programação e design pode ser um bom investimento. Eu tenho um casal por este autor. Eles não são baratos, mas inestimável para alguém como eu que de alguma forma stitches código que funciona tendo ensinado a si mesmo. Outra grande coisa sobre o trabalho em uma das línguas mais populares do mundo e não alguma linguagem de script específica de plataforma além da riqueza de documentação, são as vastas bibliotecas de código reutilizável que compõem o DotNet Framework. A parte DotNet de tudo isso é uma coleção de bibliotecas de código reutilizável para que você não tem que construir tudo a partir do zero. Qualquer coisa que você possa sonhar. Estatísticas, redes neurais, matemática vetorial. tanto faz. Já foi feito, e você pode usar o código preexistente nas bibliotecas, fazendo alterações e adições para obter exatamente o que você quer. C não é o maior para matemática. Mas pode e é usado. Também é fácil de transição para C de C que você nunca pode precisar fazer. Última edição por Crassius 30 de agosto de 2017 às 3:35 am. Re: Análise estatística, Backtests amp automático de negociação. Qual o caminho a seguir Primeiro, a TradeStation é uma excelente plataforma. Eu comprei uma licença para ele caminho de volta em 1995 antes que eles mudaram o licenciamento para locações. Você terá uma boa plataforma se você seguir essa rota. Tem sido em torno de um longo tempo, e há um grande ecossistema que se construiu ao longo de muitos anos. NinjaTrader vem com um monte de construído em funcionalidade, mas apenas como TradeStation, é estendido por terceiros vendedores que se baseiam na NinjaTrader Foundation, bem como os usuários que compartilham suas extensões no fórum NinjaTrader. Então, ambas as plataformas têm o que você está chamando bibliotecas. Eu chamo isso de ecossistema. Você não pode julgar o que um ou outro tem apenas olhando para o que é construído dentro você tem que olhar para o que está disponível no ecossistema. Eu não sei se Market Profile está disponível a partir de um fornecedor de terceiros ou um usuário inteligente que compartilha isso no Fórum Ninja ou fórum BigMikes. Só porque ele não é construído em doesnt significa que não está disponível, ou não poderia ser construído por você ou outros, desde que a lógica não é proprietária. As bibliotecas que eu estou falando não estão negociando específico. Eles suportam todo tipo de programação e tornam possível fazer qualquer coisa que se possa fazer em um computador. Muitos fazem parte do framework DotNet. Muitos deles são gratuitos e de código aberto, alguns que você tem que pagar. Com eles, você pode realizar qualquer coisa que você pode sonhar que é possível em um computador. Você não pode fazer isso em EasyLanguage. Por exemplo aqui é um Id gostaria de comprar quando eu acertar a loteria. Há outras bibliotecas livres, não tão lisas semelhantes. Esta é uma Ferrari. Ambas as plataformas cuidar de um monte de funcionalidade de negociação para você fora da caixa. Eles se conectam a feeds de dados, desenhar gráficos, colocar negócios e ter construído em indicadores etc etc O usuário, em seguida, estende a plataforma com funcionalidade adicional. Talvez com um indicador, um sistema completo, ou o que quer que possa sonhar acima. Incluindo a manipulação de dados, análise estatística ou pré-processamento como um primeiro passo cujo resultado é usado mais tarde. TradeStation tem uma linguagem de script chamada EasyLanguage, que tem sua própria sintaxe e funções pré-construídas. Você pode encontrar o valor de uma média móvel fazendo uma chamada de função. Você pode realizar muito com EasyLanguage, mas é construído especificamente e estreitamente focado em tarefas comerciais como encontrar o valor de uma média móvel. NinjaTrader tem exatamente a mesma configuração. Ele tem uma função pré-construída para obter o valor de uma média móvel, por exemplo, para que você não tem que escrever lógica tht a partir do zero. Mas, NinjaTrader usa C e DotNet para escrever as funções. Isso é uma grande diferença. Se você quiser fazer algo além da lógica de negociação diária, como uma média móvel, na Trade Station você teria que escrever esse código em C, C etc. em outra plataforma (de programação), compilar o código de trabalho em um dll e, em seguida, chamar A dll de dentro de EasyLanguage. Desde Ninja usa C em todos os lugares TradeStation usa seu próprio EasyLanguage, você não tem que fazer algumas tarefas em outro idioma em outra plataforma (programação), em seguida, chamar esse código. Sua melhor aposta é ter uma mente aberta e tentar cada plataforma. Trabalhar com eles por um tempo e ver o que funciona melhor para. Como eu, você pode mudar de um para o outro um dia. Ninja tem o período de teste ilimitado para que você possa realmente experimentá-lo antes que você tem que investir nele. Eu não sou acima em ofertas atuais de TradeStations, assim talvez você sabe de um negócio melhor. Mas um negócio que eu sei sobre é. Você pode abrir uma conta FX com IBFX, depósito de 1000 e eles vão te dar acesso a TradeStation sem pagamento de locação ou quota mínima de comércio. Isso parece significar que você nunca tem que realmente negociar o 1000. apenas fazer o depósito e jogar com a plataforma durante o tempo que quiser. Uma outra desvantagem para TradeStationis não é corretor agnóstico. Você deve negociar com TradeStation Securities. Se você deve investir muito tempo e esforço em construir coisas para Trade Station, e depois decidir mudar de corretores. Você teria que mudar de plataforma. Este é um modelo antigo, e os softwares mais recentes, como o NinjaTrader, são agentes agnósticos. Espero que isso seja útil para você e outros que vêm sobre o fio no futuro. Última edição por Crassius 31 / Ago / 2017 às 17:03. Re: Análise estatística, Backtests amp automático de negociação. Qual caminho a percorrer eu digo MultiCharts. Eles agora têm versão C e uma versão EasyLanguage (eles chamam sua linguagem PowerLanguage). Backtesting em alguns aspectos é melhor em MultiCharts - eles oferecem mais estatísticas. Para a pesquisa estatística, porém - Estou começando a usar plataformas baseadas em R. Fazendo 2-4 pesquisas variadas para encontrar os padrões estatísticos de repetição. Agora estou procurando usar o SciLab. MATLAB é atraente, pois já existem os plugins de feed de dados e ferramentas estatísticas. É caro embora. 10k USD para configurar tudo no MATLAB que eu gostaria. Sep 3, 2017, 3:12 pm Registrado em jul 2004 Re: Análise estatística, Backtests amp automatizado de negociação. Qual o caminho a seguir Publicado originalmente por Crassius C. é muitas vezes a primeira língua. Qualquer perigo de alguns fatos para apoiar esta asserção 10 de janeiro de 2017 4:45 pm 11 de setembro de 2009 8:18 am 8 de dezembro de 2004 12:32 7 de outubro de 2004 12:30 Psicologia, 25pm Usuários atualmente ativos Vendo este tópico: 1 (0 membros e 1 convidados) Copy Copyright 2001-2017 Trade2Win