Solitárias estratégias de negociação sistemática

Michael R. Bryant Os métodos de negociação sistemática são a base para sistemas de negociação e estratégias de negociação automatizadas. Eles consistem em indicadores técnicos ou outros métodos matemáticos que são usados ​​para gerar sinais objetivos de compra e venda nos mercados financeiros. Alguns dos métodos mais populares foram utilizados desde antes do advento dos computadores, enquanto outros métodos são mais recentes. Este artigo lista dez dos métodos sistemáticos mais populares encontrados nos sistemas de negociação. Mover crossovers médios. Sistemas de negociação baseados no cruzamento de duas médias móveis de diferentes comprimentos é talvez o método de negociação sistemática mais comum. Este método também inclui cruzamentos de média móvel tripla, bem como o indicador de divergência de convergência média móvel (MACD), que é a diferença entre duas médias móveis exponenciais. As médias móveis próprias podem ser calculadas de diversas maneiras, como simples, exponenciais, ponderadas, etc. Neste método, um canal de preço é definido pelo mais alto e menor baixo ao longo de um número passado de barras. Um comércio é sinalizado quando o mercado explode acima ou abaixo do canal. Isso também é conhecido como um canal Donchian, que tradicionalmente usa um comprimento de volta de 20 dias. O famoso sistema de tartarugas era supostamente baseado em vazamentos de canais. Passos de volatilidade. Estes são semelhantes em alguns aspectos ao canal de interrupções, exceto que ao invés de usar o mais alto e baixo mais baixo, o breakout é baseado na chamada volatilidade. A volatilidade é tipicamente representada pelo alcance real médio (ATR), que é essencialmente uma média das gamas de barras, ajustadas para intervalos de abertura, ao longo de um número passado de barras. O ATR é adicionado ou subtraído do preço das barras atuais para determinar o preço do breakout. Apoio à resistência. Este método baseia-se na ideia de que, se o mercado estiver abaixo de um nível de resistência, terá dificuldade em ultrapassar esse preço, enquanto que, se for acima de um nível de suporte, terá dificuldade em diminuir abaixo desse preço. É considerado significativo quando o mercado atravessa um nível de suporte ou resistência. Além disso, quando o mercado atravessa um nível de resistência, esse preço se torna o novo nível de suporte. Da mesma forma, quando o mercado cai através de um nível de suporte, esse preço se torna o novo nível de resistência. Os níveis de suporte e resistência são tipicamente baseados em preços recentes e significativos, como altos recentes e baixos ou pontos de reversão. Osciladores e ciclos. Os osciladores são indicadores técnicos que se deslocam dentro de um intervalo definido, como zero a 100, e representam a medida em que o mercado está sobrecompra ou sobrevenda. Osciladores típicos incluem estocásticos, Williams R, Taxa de Mudança (ROC) e Indicador de Força Relativa (RSI). Osciladores também revelam a natureza cíclica dos mercados. Métodos mais diretos de análise do ciclo também são possíveis, como o cálculo do comprimento do ciclo dominante. O comprimento do ciclo pode ser usado como entrada para outros indicadores ou como parte de um método de previsão de preços. Padrões de preços. Um padrão de preço pode ser tão simples como um preço de fechamento mais alto ou tão complicado quanto um padrão de cabeça e ombros. Numerosos livros foram escritos sobre o uso de padrões de preços na negociação. O tópico das velas de vela japonesas é essencialmente uma forma de categorizar diferentes padrões de preços e vinculá-los ao comportamento do mercado. Envelopes de preços. Neste método, as bandas são construídas acima e abaixo do mercado, de modo que o mercado normalmente permaneça dentro das bandas. As bandas de Bollinger, que calculam a largura do envelope do desvio padrão de preço, são provavelmente o tipo de envelope de preço mais utilizado. Os sinais de negociação geralmente são gerados quando o mercado toca ou passa pela banda superior ou inferior. Hora do dia da semana. Os métodos de troca baseados no tempo, baseados na hora do dia ou no dia da semana, são bastante comuns. Um sistema comercial bem conhecido para os futuros do SampP 500 comprado no horário aberto às segundas-feiras e saiu no fechamento. Aproveitou a tendência que o mercado tinha naquela época para trocar as segundas-feiras. Outras abordagens sistemáticas restringem os negócios a certos momentos do dia que tendem a favorecer certos padrões, como tendências, reversões ou alta liquidez. Volume. Muitos métodos de negociação sistemática baseiam-se unicamente em preços (aberto, alto, baixo e próximo). No entanto, o volume é um dos componentes básicos dos dados de mercado. Como tal, os métodos baseados no volume, embora menos comuns do que os métodos baseados em preços, são dignos de nota. Muitas vezes, os comerciantes usam volume para confirmar ou validar um movimento de mercado. Alguns dos métodos sistemáticos mais comuns baseados no volume são os indicadores baseados em volume, como o volume no balanço (OBV), a linha de distribuição de acumulação e o oscilador de Chaiken. Previsão. A previsão do mercado usa métodos matemáticos para prever o preço do mercado em algum momento no futuro. A previsão é qualitativamente diferente dos métodos listados acima, que são projetados para identificar tendências ou padrões de mercado negociáveis. Em contrapartida, um sistema de negociação baseado na previsão poderia, por exemplo, comprar o mercado hoje, se a previsão for para o mercado ser maior por semana a partir de hoje. Lembre-se de que esta lista é baseada na popularidade, que não é necessariamente a mesma coisa que a rentabilidade. Os sistemas de negociação bem-sucedidos empregam frequentemente uma combinação de métodos e, muitas vezes, de maneiras não convencionais. Além disso, é possível que outros métodos menos populares possam ser mais lucrativos em alguns casos. Se você gostaria de ser informado de novos desenvolvimentos, novidades e ofertas especiais do Adaptrade Software, junte-se à nossa lista de e-mail. Obrigado. Somos um fornecedor de índice especializado com um foco forte na pesquisa acadêmica. Criamos índices usando as seguintes tecnologias de tendências que fornecem soluções transparentes e econômicas, minimizando o risco de suspensão. Termos e condições de uso limitados do SSIS LEIA OS SEGUINTE CONDIÇÕES DE TERMOS ANTES DE USAR ESTE SITE Ao acessar qualquer parte deste site (incluindo microsites derivados) você concorda em Os Termos de Uso (ldquoTermsrdquo) seguintes. Se você não concorda com estes termos na íntegra, você deve deixar o site imediatamente. 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Eu fiz mudanças na minha estratégia no final de janeiro passado, a fim de reduzir a volatilidade e essas mudanças definitivamente funcionaram. Planejo fazer outra alteração a partir de hoje para adicionar um componente de valor à estratégia. Dez por cento da estratégia serão alocados para seleções de valor e, se o lado do valor da estratégia se mostrar melhorando o desempenho geral, essa alocação aumentará ao longo do tempo. Por Fred Penney em 2 de dezembro de 2017 A minha estratégia Pure Momentum ganhou 1,28 no mês passado conforme verificado pelo Collective2. Pure Momentum é uma estratégia baseada em ETF que leva apenas posições longas no último dia de negociação de cada mês. Não são mais de cinco ETF8217s de cada vez. O ETF8217 usado para esta estratégia é: DBC (Powershares Commodity) EEM (iShares MSCI Emerging Market) EFA (iShares MSCI EAFE) GLD (SPDR Gold) IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond) IYR (iShares US Real Estate) RWX (SPDR Dow Jones International Real Estate) SPY (SPDR SampP 500) TLT (iShares 20 Year Treasury Bond) XLE (SPDR Energy Select) por Fred Penney em 7 de agosto de 2017 No final de janeiro, fiz mudanças na minha estratégia Pure Momentum para reduzir volatilidade. Como tal, pensei que seria apropriado esperar seis meses para passar antes de publicar uma atualização de desempenho da minha estratégia de impulso ETF. Para fins de comparação, mostro o desempenho mensal do Pure Momentum (conforme relatado pelo Collective2) juntamente com o Cambria Global Momentum ETF e Resolve Asset Management8217s Adaptive Asset Allocation Fund. O seguinte é do site Cambria8217: O Cambria Global Momentum ETF (o 8220Fund8221) busca preservar e aumentar o capital de investimentos nos mercados de moeda estrangeira, renda fixa, commodities e moeda estrangeira, independente da direção do mercado. O Fundo pretende investir no top 33 de um universo-alvo de cerca de 50 ETFs com base em medidas de impulso e tendência de trânsito. A carteira começa com um universo de ativos que consiste em ações domésticas e estrangeiras, títulos, imóveis, commodities e moedas. E o seguinte é do site Resolve8217s: O Fundo aplica os princípios da Alocação de Ativos Adaptáveis ​​(AAA) e tira proveito das taxas de execução e margem institucionais para executar nossa versão mais dinâmica do AAA. O Fundo negocia mais regularmente para capitalizar agressivamente as mudanças materiais nas tendências, correlações e riscos de ativos. Além disso, a Carteira atinge um nível específico de risco de Carteira, de modo que a exposição global da Carteira se expandirá e se contrairá em resposta às mudanças observadas na volatilidade da Carteira, sujeitas a restrições de alavancagem. O Fundo é limitado apenas a posições compridas e o dólar canadense é administrado em relação ao dólar americano utilizando uma cobertura dinâmica ativa. O desvio padrão dos retornos mensais para Resolve, Cambria e Pure Momentum é 2.19, 1.27 e 1.66. Seis meses é realmente um período sem sentido sobre o qual comparar performances, mas é tudo o que tenho. Com isso em mente, minha estratégia está indo bem com respeito aos fundos gerenciados profissionalmente. Procure o Disclaimer do comerciante sistemático: este site pode incluir análise de mercado. Todas as ideias, opiniões e previsões, expressas ou implícitas aqui, são apenas para fins informativos e não devem ser interpretadas como uma recomendação para investir, comercializar ou especular nos mercados. Quaisquer investimentos, negócios e outras especulações feitas à luz das idéias, opiniões e ou previsões, expressas ou implícitas aqui, são cometidos por sua conta e risco, financeiro ou de outra forma. Copyright 2007-2017 THESYSTEMATICTRADER Todos os direitos reservados